신용위험(신용리스크)

바젤 자본규제에서는 신용위험을 채권·채무관계에서 채무자의 채무불이행, 이행거부 또는 신용도 하락 등으로 인해 발생하는 손실 가능성을 포괄하는 개념으로 정의한다. 규제 하에서 신용위험은 일정 기간(통상 1년) 이내에 발생할 수 있는 발생할 것으로 예상되는 부도율(PD; Probability of Default), 채무불이행이 발생했을 때 담보 등을 고려한 실제 손실 비율(LGD; Loss Given Default), 부도 시 익스포저(EAD; Exposure At Default) 등의 지표를 통해 체계적으로 산출하되 예상을 벗어나는 충격적 손실(예상외 손실, UL; Unexpected Loss)도 신용위험에 포함한다.