기초
은행 건전성 지표
은행의 자본과 유동성, 자산 건전성을 판단하는 규제 지표를 봅니다.
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- 1. 보통주자본Common Equity Tier 1138면보통주자본(CET1; Common Equity Tier 1)은 바젤Ⅲ 자본규제에서 기본자본(Tier 1)을 구성하는 핵심 요소로서, 손실흡수능력이 가장 높은(혹은 은행의 손실을 가장 먼저 보전할 수…
- 2. 기본자본Tier 172면국제결제은행(BIS)의 기준에 따른 은행의 자기자본(=기본자본+보완자본)을 구성하는 요소로서, 예상외 손실(unexpected loss)이 발생할 경우 은행이 영업을 계속하면서 손실을 흡수할 수 있…
- 3. 보완자본Tier 2137면국제결제은행(BIS)의 기준에 따른 은행의 자기자본(=기본자본+보완자본)을 구성하는 요소로서, 기본자본에 비해 손실흡수능력이 떨어지지만 예상외 손실로 은행이 파산할 경우 예금자를 포함한 일반채권자에…
- 4. BIS 자기자본비율384면국제결제은행(BIS)의 바젤은행감독위원회(이하 ‘BCBS’)가 “국제업무를 수행하는 은행의 자기자본비율은 8%를 초과해야 한다”고 제정한 국제적인 통일기준으로, 은행 보유 자산에 내재된 리스크(위험…
- 5. 레버리지비율/단순기본자본비율108면레버리지비율(Leverage Ratio)은 ‘[기본자본(Tier 1) / 총익스포저(난외자산 포함)] × 100’으로 정의된다. 분자의 자본은 바젤Ⅲ 기준 기본자본(Tier 1)을 사용하며 분모의 …
- 6. 유동성커버리지비율243면유동성커버리지비율(LCR; Liquidity Coverage Ratio)은 단기 유동성 규제비율로서 은행이 유동성 부족에 대비하여 보유한 고유동성자산 규모를 30일간의 유동성스트레스 시나리오 하에서…
- 7. 순안정자금조달비율185면2008년 글로벌 금융위기 시 신용경색으로 금융시장 기능이 마비되면서 자금조달이나 만기연장이 어려워짐에 따라 많은 은행들이 만기불일치 등에 따른 유동성 위기를 경험하였고 이는 금융시스템 전체의 유동…
- 8. 자산건전성 분류266면금융기관이 보유자산 등에 대해 건전성 여부를 분석하여 불건전자산의 발생을 예방하고 이미 발생한 불건전자산에 대하여는 조기 정상화를 촉진하게 함으로써 금융기관의 자산운용 건전화를 도모하는 한편 영업활…